225チャレンジ！トレードシステム構築講座
～ 第1回 ～
こんにちは！２２５チャレンジ！管理人です。今日から３ヶ月、トレードシステムを構築
するための基礎を学んでいただきます。この講座では毎週土曜日（第５土曜日は除く）に
メールマガジンを発行します。メールマガジンには、ＰＤＦ形式のレジュメへのリンクと
その回のレジュメに関連するコメントをつけることにします。また、メルマガには「前回
の答え合わせ」となるエクセルファイルへのリンクもつけます。週１回のレジュメに基づ
く構築作業は、受講者の方のエクセル・スキルや自由時間の量によって、楽だったり大変
だったりすると思いますが、万一十分な作業時間がとれなかったり、よく理解できない場
合でも、次の回で正しいエクセルファイルが手に入りますので、途中で挫折することはあ
りません。でも、エクセルに慣れていない方々も、この講座を通じてエクセル操作に慣れ
ていただいて、講座終了後（ここからが本番です！）により精度の高いシステムを構築で
きるようになっていただきたい、と思います。
３ヶ月間よろしくお願いします。
それでは、初回ですし、私がシステムトレード構築をお勧めする理由をご説明します。
１．恐怖に打ち勝つ武器を持とう
「相場は心理学のゲームでもある」というのが私の持論です。ザラ場を見ながら２２５
先物を裁量でデイトレしたことがありますか？チャートや様々な指標を睨みながら次の瞬
間「上がる」のか「下がる」のかを予想してポジションを取る…。次にどっちに動くのか
二つに一つですから、適当に売買しても試行回数を増やしていけば勝率は５割に近づく、
つまり手数料分を損しておしまい、ということになるはずですが、ほとんどの人はそうは
なりません。というか、大きなマイナスになってしまう人も多いと思います。ちなみに私
も裁量ではとても勝てる自信がありません。
投資に関する知識が全くない、というわけではありません。でも精神的に勝てないのです。
たとえば売りポジションを持っているとき、２０～３０円くらい下がればホクホクで利益
確定してしまいます。勝率は軽く５割を超えます。でも、たまに思いっきり踏み上げを食
らい、青くなりながら高値での買戻しを余儀なくされてしまいます。それまでの何回分か
の勝ちが帳消しになってしまうのです。
ポジションを持つことは「怖い」です。怖くて怖くてたまりません。だから少しでもプラ
スになるとすぐに手仕舞いしたくなります。それじゃせっかく正しいポジションを取って
いても大きな動きをつかむことはできません。逆に誤ったポジションをとってしまった時
にはどうでしょう。怖いくせに損を確定することがためらわれます。なんとなく戻ってき
そうな気がします。そうやってズルズルと傷を広げてしまいます。デイトレのためにしっ
かりとした知識を身につけるのはもちろんですが、それ以前に「向き不向き」が厳然とし
て存在すると思います。私は裁量デイトレはできません。知識よりも性格による適性を欠
いているからです。
裁量で勝てている人というのは、猛烈に勉強しているであろうことはもちろんですが、そ
れ以上に「自分で決めたルールを冷徹に守れる人」だと思います。ここまで行ったら損切
り、利益確定はここまでは我慢…、こんな文章で書くと簡単なことをきっちり守れる人は
めったにいません。
では大多数の「自分に甘い人」はどうしたらいいでしょうか？ひとつの解が「意思決定を
システムに委ねる」すなわちシステムトレードであると思います。エントリーとエグジッ
トをシステムに決めてもらえばいいのです。そのシステムがどれだけ信頼しうるものかに
もよりますが、これなら（１００％とは言えませんが）損切りをきっちり行い、利益確定
も我慢できます。２２５チャレンジ！のシステムはさして成績のいいものではありません
が、それでも私はこれまで１年間システムに従って売買しています。裁量では度胸がなく
て負け続きであった私が、です。もしも２２５チャレンジ！のシステムがもっともっと優
秀なものであれば、私は何のストレスもなくデイトレを続けることができると思います。
残念ながらシステムはこれまで月間マイナスの月を何度も出し、大きなドローダウンも経
験しました。それでもシステムに従っていられる理由はたった一つ「自分で作ったシステ
ムだから」です。相場は自己責任です。勝っても負けても人のせいにはできません。他人
のアドバイスにしたがおうと、有料の売買サインを購入しようと、です。
相場で厳しい思いに耐えていくために必要なものに「納得感」があります。私が皆さんに
トレードシステムを作ることをお勧めしているのはこれが最大の理由です。自分で作った
システムでうまく勝てなければ自分でシステムを改良すればいいのです。退場さえしなけ
れば努力次第で必ず勝てるシステムは作れる、私はそう信じています。
次になぜ勝てるシステムを作ることができる、と言えるのかを説明します。
２．相場は人が作るもの
相場で「次に上がるのか下がるのか」は誰にもわからないのでしょうか？もっと言うと、
相場の値動きは過去の値動きから独立して起こるのでしょうか？３日連続で日足陽線だっ
たら明日はどうなるでしょう？「そろそろ調整するよ」と考える人もいれば「本格的な
上げ相場になったな」と考える人もいると思います。非常に単純化した言い方をすれば
どっちの考え方が優勢かによって上がるのか下がるのかが決まります。つまり値動きは
人間が決めている、ということです。人間は完全ではありませんから、相場の値動きも
統計的に独立試行にはならないはずです。ここにシステムの付け入るスキがあると思い
ます。だから私は勝てるシステムを作ることは可能だと思います。この後、メルマガを
通じてどうやったら勝てるシステムを作れるのか、（もちろん正解ではないかもしれま
せんが）私なりの考えを述べていきますね。
３．作業開始
システムを構築するために、学んでおかなければならないことはたくさんあります。私
自身システム構築のための作法を全て理解しているとはいえません。でもね、それは走
りながら学んでいきましょう。小難しいことは後回しにして、まずエクセルをいじりま
くって形を作りましょう。私自身そうなのですが、理屈ばかり並べても形になったなに
かを残さなければ途中で挫折してしまいます。まずはレジュメを読んで手を動かしてみ
ましょう！
４．ダウンロード
それでは下記の２つをダウンロードして、作業開始です！
（１）
日経２２５先物の日中足４本値 ※サンプルのため、なし
（２）
第１回レジュメ ※サンプルのため、なし
第１回終わり
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